Распродажа!

1,000.00₽ 600.00₽

Купить

Артикул: 55000445
Категория:

Вариант 2.

Задача 1.

Номер семьи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число совместно проживающих членов семьи, чел. 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.-час 15 14 16 19 20 22 23 25 24 22

 

  • Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
  • Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
  • На уровне значимости 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
  • С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2. В таблице заданы:

№ набл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чистый доход, млрд долл. США,yt -0,9 1,3 2 0,6 0,7 0,9 1,1 1,9 2,6 1,3
Оборот капитала, млрд долл. США,x1t 12,7 21,4 13,5 13,4 4,2 15 15,5 17,9 16,5 20
Использованный капитал, млрд долл. США, x2t 11,9 13,7 11,6 14,2 12,8 15 13 5,8 6 2,5

 

  1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
  2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
  3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Приведена макроэкономическая модель, характеризующая промышленное производство:

Ct = a0 + a1Yt + a2Yt-1 + u1,

It = b0 + b1Yt + u2,

Yt = Ct + It + Gt,

где Ct – расходы на конечное потребление в период t; Yt Yt-1 – общий доход в годы t и t-1; It – валовые инвестиции в году t; Gt – государственные расходы в году t; u1, u2 – случайные ошибки.

Задача 4. Имеются следующие данные о реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году::

Период времени 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Цены на нефть, (д.е.). 103 127 126 124 126 128 132 136 139

 

  • Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
  • Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
  • Дайте прогноз индекса реальных цен на нефть на ближайший следующий год. Постройте доверительный вариант прогноза

Задача 5. Изучается зависимость между объемом инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) и дивидендами. Ниже представлены данные по некоторой отрасли промышленности за последние 10 лет (в сопоставимых ценах, млрд. руб.)

Период времени 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем инвестиций в ОПФ 72 75 77 77 79 80 78 79 80
Дивиденды 4,2 3.0 2.4 2.0 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7

 

  1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и дивидендами:
    1. по исходным уровням ряда,
    2. по первым разностям уровней ряда.
  2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по первым разностям и поясните его смысл. В качестве зависимой переменной используйте дивиденды.
  3. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и дивидендами.