ВАРИАНТ 12
Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной заработной платы (WAG_C_Q в руб.) на среднедушевые денежные доходы населения (HHI_M в руб.) в России. Данные с сайта http://sophist.hse.ru
| T | Среднедушевые денежные доходы населения | Средняя номинальная заработная плата |
| 2007 I | 11132,0 | 11 876,00 |
| II | 12392,0 | 12 993,00 |
| III | 12847,0 | 13 494,00 |
| IV | 19632,0 | 15 742,00 |
| 2008 I | 13312,0 | 15 424,00 |
| II | 15159,0 | 16 962,00 |
| III | 15091,0 | 17 556,00 |
| IV | 19960,0 | 18 966,00 |
| 2009 I | 15864,0 | 17 441,00 |
| II | 17291,0 | 18 419,00 |
| III | 16768,0 | 18 673,00 |
| IV | 24461,0 | 20 670,00 |
| 2010 I | 17687,0 | 19 485,00 |
| II | 19053,0 | 20 809,00 |
| III | 18526,0 | 21 031,00 |
| IV | 28173,0 | 23 491,00 |
| 2011 I | 19114,0 | 21 354,00 |
| II | 21279,0 | 23 154,00 |
| III | 20376,0 | 23 352,00 |
| IV | 31568,0 | 26 905,00 |
| 2012 I | 20848,0 | 24 407,00 |
| II | 24126,0 | 26 547,00 |
| III | 23396,0 | 26 127,00 |
| IV | 35548,0 | 30 233,00 |
| 2013 I | 24422,0 | 27 339,00 |
| II | 26441,0 | 30 245,00 |
| III | 24841,0 | 29 578,00 |
| IV | 39759,0 | 33 269,00 |
| 2014 I | 24602,0 | 30 057,00 |
| II | 27587,0 | 32 963,00 |
| III | 27132,0 | 31 730,00 |
| IV | 40972,0 | 35 685,00 |
| 2015 I | 27621,0 | 31 566,00 |
| II | 34703,0 | 29 757,10 |
| III | 32983,0 | 30 695,10 |
| IV | 35692,0 | 36 067,10 |
| 2016 I | 34000,0 | 26 507,20 |
| II | 37404,0 | 30 119,40 |
| III | 35744,0 | 30 586,90 |
| IV | 39824,0 | 35 849,00 |
Требуется:
Построение спецификации эконометрической модели
Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.
- Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции
Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между исследуемыми показателями и сделать вывод о возможности построения линейной регрессионной модели.
- Оценка параметров модели парной регрессии
Оценить параметры модели с помощью:
- с помощью функции ЛИНЕЙН.
Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели регрессии.
- Оценивание качества спецификации модели
Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы качестве уравнения регрессии.
- Оценивание адекватности модели
Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контролирующего.
- Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений
Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика. Проверьте предпосылку о гомоскедастичности возмущения при помощи теста Голдфельда-Квандта. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.
- Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений
Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина-Уотсона. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.
- Построение модели множественной регрессии, учитывающей сезонные колебания
Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель размера номинальной зарплаты. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.
- Прогнозирование экзогенной переменной
Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования номинальной зарплаты на ближайший квартал.
Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате