Распродажа!

800.00 550.00

Купить

Артикул: 55001453
Категория:

Вариант 5

Задача 1

Имеются данные, где:

Y – инвестиции в основной капитал на 100 руб. доходов населения, млрд. руб.

Х – объем депозитов юридических лиц в рублях на 100 руб. доходов населения, млрд. руб.

Регионы Y X
Челябинская обл. 1,042 0,005
Свердловская обл. 1,045 0,005
Нижегородская обл. 1,010 0,005
Новосибирская обл. 0,487 0,002
Самарская обл. 0,765 0,004
Пермская обл. 0,756 0,008
Ростовская обл. 0,863 0,001
Республика Башкортостан 1,208 0,007
Ставропольский край 0,618 0,001
Тюменская обл. 2,983 0,027
Г. Санкт-Петербург 1,171 0,007
Республика Татарстан 1,615 0,012
Московская обл. 2,341 0,002
Краснодарский край 2,023 0,004

 

Задание

  1. Рассчитайте параметры уравнения линейной парной регрессии
  2. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера качество уравнения регрессии
  3. По полученным результатам сделайте выводы.

 

Задача 2

На основе данных по районам Оренбургской области:

№ п/п Районы X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y
1 Абдулинский 79,4 0,23 0,21 13,9 57,6 46,1 144 9,4 77
2 Адамовский 50 0,23 0,23 8,8 41,6 75 110 15 54
3 Акбулакский 38 0,16 0,01 4 66,5 53,1 110 8,2 61
4 Александровский 73,3 0,20 0,01 0,01 52,8 63,3 177 8,2 64
5 Асекеевский 78,6 0,17 0,01 4,2 51,6 52,5 186 13,7 72
6 Беляевский 48,2 0,22 0,20 0,7 37,3 51,6 112 9,2 69
7 Бугурусланский 74,2 0,21 0,30 6,7 44,2 53,9 148 12,4 79
8 Бузулукский 69,1 0,21 0,40 15,9 46,3 64,8 151 14 73
9 Гайский 49,6 0,22 0,02 1,9 39,6 74 110 8,6 60
10 Грачевский 73,5 0,12 0,01 1,9 28,3 46,6 151 14,7 72
11 Домбаровский 31,1 0,17 0,01 0,01 64,6 54,1 131 6,3 54
12 Илекский 67 0,23 0,13 0,01 49,4 49,2 113 8,5 77
13 Кваркенский 51,7 0,19 0,11 0,01 58,4 76 110 8,8 57
14 Красногвардейский 62,1 0,18 0,45 1,2 58,9 74,7 127 10,9 72
15 Кувандыский 42,4 0,18 0,01 0,01 49,6 57 136 9,2 72
16 Курманаевский 71,6 0,18 0,13 0,01 51,9 46,3 136 13,4 67
17 Матвеевский 75,2 0,23 0,11 3,7 49,7 78,5 144 10,8 72
18 Новоорский 43,4 0,14 0,06 0,01 37,6 55,5 100 7,9 55
19 Новосергиевский 65,6 0,18 0,01 0,01 50,3 55,5 148 9,1 68
20 Октябрьский 68,8 0,14 0,05 1,6 43,2 65,8 129 9,2 68
21 Оренбургский 73,4 0,26 0,34 2,5 36,2 82,7 125 10,3 73
22 Первомайский 56,6 0,14 0,01 0,01 53,5 56,3 113 11,1 61
23 Переволоцкий 63,7 0,27 0,01 6,3 49,6 46,8 129 9,5 70
24 Пономаревский 76,5 0,37 0,03 0,01 54,3 57,9 168 8,4 70
25 Сакмарский 78,8 0,33 0,01 13,1 42,9 55,5 125 10,1 69
26 Саракташский 59,9 0,1 0,22 0,4 31,1 48,1 125 9,9 75
27 Светлинский 58,9 0,24 0,23 0,01 49,7 79,4 131 9,3 47
28 Северный 79,1 0,43 0,19 0,8 24,6 48,4 146 8,4 70
29 Соль-Илецкий 55,4 0,25 0,01 0,01 58,7 48,1 88 9,1 66
30 Сорочинский 63,3 0,33 0,14 0,01 56,3 65,9 127 11,6 66
31 Ташлинский 63,7 0,34 0,80 0,5 48,4 49,8 113 13,8 69
32 Тоцкий 75,9 0,41 0,01 0,01 50,6 70,8 151 11,2 68
33 Тюльганский 71,2 0,26 0,98 2,3 49,4 46,7 129 8,9 68
34 Шарлыкский 76,4 0,37 0,06 0,01 56,8 63,2 177 8,1 67
35 Ясненский 36,7 0,21 0,01 0,01 40,1 60,6 131 9,1 46

 

Где Y – бонитировочный балл;

Х1 – удельный вес пашни в площади с.х. угодий, %;

Х2 – количество тракторов на 100 га пашни, шт.;

Х3 – внесено органических удобрений на 1000 га пашни, т;

Х4 – внесено минеральных удобрений на посевную площадь, ц;

Х5 – коэффициент износа основных средств;

Х6 – энерговооруженность;

Х7 – запасы влаги в почве, мм;

Х8 – урожайность зерновых, ц/га.

Задание

  1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны.
  2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов.
  3. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.
  4. Отберите информативные факторы. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами.
  5. Сделайте выводы.

 

Задача 3

Имеются данные по ряду стран характеризующие число построенных квартир, на 10 тыс. чел. населения

 

Год Россия Германия Франция Бельгия
1993 46 56 69 44
1994 41 70 69 51
1995 41 74 65 55
1996 33 68 64 44
1997 29 70 58 46
1998 26 61 57 40
1999 27 58 50 41
2000 25 52 60 41
2001 26 35 58 33
2002 27 32 51 32
2003 30 33 52 34
2004 33 34 57 43
2005 36 29 73 52
2006 43 30 75 55
2007 51 26 75 51
2008 54 21 64 47
2009 49 19 53 42
2010 50 20 55 44
2011 55 22 67 37
2012 59 25 55 39

 

Задание

  1. По каждому ряду постройте график динамики
  2. Проведите расчет параметров трендов разной формы
  3. Оцените качество каждого тренда через среднюю ошибку аппроксимации и выберите лучшую форму тренда
  4. Примените тест Голфелда-Квандта для оценки гетероскедастичности выбранных моделей
  5. Сделайте выводы