Билет №1 6
1. Сравнительная характеристика международной инвестиционной позиции и платежного баланса. 6
2. Необходимость создания, эволюция и современное состояние Ямайской валютной системы. 6
3. Практическое задание. Курс доллара США к иене составляет 110 иен за 1 доллар США, а к английскому фунту – 0,75 фунта за 1 доллар США. Сколько иен нужно для приобретения 2000 фунтов. 6
Билет №2 7
1. Аккредитив в международных расчетах: сущность, механизм, участники, виды, преимущества и недостатки. 7
2. Банк международных расчетов. Базельский комитет по банковскому надзору. 7
3. Практическое задание. Нью-йоркский инвестор в 10.00 купил 100 тыс. английских фунтов стерлингов по курсу 1,6520 долларов за 1 фунт, в 12.00 продал по курсу 1,6535 долларов. Комиссия брокера составляет 50 долларов за транзакцию. Определить финансовый результат инвестора в абсолютном выражении. 8
Билет №3 9
1. Эволюция биметаллизма и монометаллизма. Виды золотого монометаллизма. 9
2. Общая характеристика, эволюция и причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. 9
3. Практическое задание. Курс евро на сегодня составляет 75,1230 рублей и 1,1815 долларов США. Какова будет цена доллара США в рублях в случае, если курс евро вырастет по отношению к доллару на 4%, а курс рубля упадет к евро на 5%? 10
Билет №4 11
1. Валютное регулирование и валютный контроль. Особенности в России. 11
2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических контрактов. 11
3. Практическое задание. Текущий курс евро составляет 73,20 руб. за 1 евро. Текущая тавка по рублевым депозитам на срок 6 месяцев составляет 8% годовых, а по депозитам в евро – 1% годовых. Каким должен быть форвардный курс евро к рублю, чтобы доход от вложений в депозиты на данный срок в евро и в рублях был одинаковым? 11
Билет №5. 12
1. Особенности, сходство и различия валютных форвардов и фьючерсов. 12
2. Валютные деривативы и их виды. 12
3. Практическое задание. Компания заключает расчетный форвардный контракт на продажу 100 тыс. евро по курсу 1,25 долларов США за 1 евро. На момент исполнения контракта курс евро, составил 1,22 долларов США за 1 евро. Какова будет сумма неттинга? 12
Билет №6. 13
1. Особенности международного факторинга. 13
2. Валютный либерализм и валютные ограничения. Валютный контроль. 13
3. Практическое задание. Предприятие для производства своей продукции импортирует комплектующие и Японии по цене 1300 японских иен за штуку. Остальные затраты предприятия на производство единицы продукции составляют 950 рублей. Цена продукции на рынке – 2000 рублей. Каков должен быть курс японской иены, чтобы производство было безубыточным? 13
Билет №7 14
1. Валютно-финансовые и платежные условия международных кредитных соглашений. 14
2. Понятие валютного курса. Классификация факторов, его определяющих. 14
3. Практическое задание. Российский банк установил следующие котировки курса покупки и продажи для операций с наличной иностранной валютой для доллара США 65 – 66, для евро 71 – 72. Сколько евро должен потратить клиент банка для приобретения 1000 долларов? 14
Билет №8 15
1. Валютный курс как инструмент и объект валютного регулирования. 15
2. Валюты: понятие и классификация. Валюта и валютные ценности в национальном валютном законодательстве РФ. 15
3. Практическое задание. Курс доллара США к иене составляет 110 иен за 1 доллар США, а к швейцарскому франку – 0,95 франка за 1 доллар США. Сколько иен нужно для приобретения 800 швейцарских франков? 16
Билет №9 17
1. Классификация валютных курсов по различным признакам. 17
2. Суверенный долг и внешняя задолженность государств в системе международных кредитных отношений. 17
3. Практическое задание. Нью-йоркский инвестор в 10.00 купил 100 тыс. евро по курсу 1,2020 долларов за 1 евро, в 15.00 продал по курсу 1,2090 долларов. Комиссия брокера составляет 40 долларов за транзакцию. Определить финансовый результат инвестора в абсолютном выражении. 18
Билет №10. 19
1. Группа Всемирного банка: цели и структура. 19
2. Формирование, развитие и принципы Европейской валютной системы. Перспективы евро. 19
3. Практическое задание. Курс доллара США составляет 65 рублей и 0,9 евро. Какова будет цена евро в рублях в случае, если курс евро вырастет по отношению к доллару США на 3%, а курс рубля упадет к доллару на 6%? 20
Билет №11 21
1. Парижская и Генуэзская валютные системы: сравнительный анализ 21
2. Современные инструменты международного кредитного рынка 21
3. Практическое задание. Курс английского фунта на сегодня составляет 83 рубля и 1,3 долларов США. Какова будет цена доллара США в рублях в случае, если курс фунта вырастет по отношению к доллару США на 3%, а курс рубля к фунту на 5%. 22
Билет №12 23
1. Классификация международного кредита по различным признакам. 23
2. Понятие и виды конвертируемости валют. 23
3. Практическое задание. Компания продает внебиржевой европейский опцион «колл» на евро. Премия опциона составляет 50 тыс. руб., страйк – 66,0 руб. за 1 евро, объем опциона – 100 тыс. евро. Какой финансовый результат получит компания, если на момент исполнения опциона курс евро составит 66,30 руб. за 1 евро? 24
Билет №13 25
1. Цикличность развития мирового валютного рынка. Валютные кризисы 25
2. Международные и региональные банки и фонды 25
3. Практическое задание. Банк заключил 14 марта своп «buy-sell» на сумму 1 млн. долларов США против евро, дата валютирования 15 марта по курсу 1,2115, дата окончания 15 апреля. Месячные межбанковские ставки по доллару составляют 2% годовых, по евро – 0,5% годовых. Определить курс закрытия свопа. 26
Билет №14 27
1. Сущность и роль международных кредитных отношений 27
2. Понятие и роль международных расчетных отношений в международных валютно-кредитных отношениях 27
3. Практическое задание. В российском банке установлены следующие котировки для операций с наличной иностранной валютой: для доллара США 60-61, для английского фунта 80-82. Сколько долларов должен потратить клиент банка для приобретения 4000 фунтов? 28
Билет №15 29
1. Международный кредитный рынок и его роль в системе междунароного финансового рынка 29
2. Международный валютный фонд: цели создания, участники, механизм функционирования 29
3. Практическое задание. Курс евро к иене составляет 135 иен за 1 евро, а к доллару США – 1,21 доллара за 1 евро. Сколько иен нужно для приобретения 1500 долларов? 30
Билет №16 31
1. Сравнительный анализ форм международных расчетов 31
2. Международный лизинг 31
3. Практическое задание. Инвестор покупает опцион «колл» на 100 тыс. английских фунтов к доллару, страйк 1,4050 долларов США, цена опциона 4 цента за фунт. На момент исполнения рыночная цена фунта составляет 1,4250 за доллар. Определить финансовый результат инвестора от данной операции. 31
Билет №17 33
1. Основные участники мирового валютного рынка 33
2. Международный факторинг 33
3. Практическое задание. Компания покупает опцион «пут» на 100 тыс. евро по курсу 75,20 руб. за 1 евро с премией 10 копеек за 1 евро. На момент исполнения контракта курс евро составил 75,05 руб. за евро. Определить финансовый результат компании от этой операции. 34
Билет №18 35
1. Классификация операций на международном валютном рынке (валютных операций) 35
2. Международный форфейтинг 35
3. Практическое задание. Немецкая семья собирается поехать в Москву. Она хочет оценить свои затраты на покупку иностранной валюты. Курс RUB/EUR на рынке не котируется, но известны следующие котировки валютных пар: EUR/USD = 1,25; USD/RUB = 64,00. Сколько евро потратят туристы на покупку 150000 рублей? 36
Билет №19 37
1. Технический анализ валютного рынка: основные понятия и методы 37
2. Международная валютная система: понятие, виды, основные элементы 37
3. Практическое задание. Текущий курс доллара составляет 65 руб. за 1 евро. Текущая ставка по рублевым депозитам на срок 6 месяцев составляет 8% годовых, а по депозитам в долларах – 3 % годовых. Каким должен быть форвардный курс доллара к рублю, чтобы вклад на данный срок в рублях был более выгодным? 37
Билет №20 38
1. Организационный (биржевой) и внебиржевой валютный рынок: особенности и порядок функционирования 38
2. Порядок функционирования региональных валютных систем на примере Европейской. 38
3. Практическое задание. 39
Курс евро на сегодня составляет 75,1230 рублей и 1,18 долларов США. Какова будет цена доллара США в рублях в случае, если курс евро упадет по отоншению к доллару США на 6%, а курс рубля упадет к евро на 6%? 39
Билет №21 40
1. Разделы платежного баланса и методы классификации его статей 40
2. Международные валютные отношения: понятие и особенности 40
3. Практическое задание. В российском банке установлены следующие котировки для операций с наличной иностранной валютой: для доллара США 63-64, для японской иены 0,57-0,59 иены к рублю. Сколько долларов должен потратить клиент банка для приобретения 40000 иен? 41
Билет №22 42
1. Понятие и структура мирового валютного рынка 42
2. Золото и его роль в валютных отношениях: эволюция и современное состояние 42
3. Пракическое задание. Курс доллара США к российскому рублю составляет 65 рублей за 1 доллар США, а к евро – 0,85 евро за 1 доллар США. Сколько евро нужно для приобретения 1000000 рублей? 43
Билет №23 44
1. Механизм осуществления сделок спот и форвард на валютном рынке 44
2. Теории валютного курса. Абсолютный и относительный паритеты покупательной способности 44
3. Практическое задание. Импортер должен уплатить цену товара в размере 1000000 евро через два месяца после его поставки. Оплата производится исходя и текущего курса евро в следующей пропорции: 30% цены товара выражается в долларах США, оставшаяся часть не перерассчитывается. Оплата производится в евро по курсу на дату платежа. Рассчитать сумму платежа в евро, если курс на момент подписания контракта составил 1,0781$/€, а на момент платежа – 1,0534 $/€. 45
Билет №24 46
1. Сущность и роль международных финансовых организаций 46
2. Современные теории валютного курса. Паритет процентных ставок. 46
3. Практическое задание. Текущий курс евро составляет 75,90 руб. за 1 евро. Текущая ставка по рублевым депозитам на срок 6 месяцев составляет 7% годовых, а по депозитам в евро – 1% годовых. Каким должен быть форвардный курс евро к рублю, чтобы доход от вложений в депозиты на данный срок в евро и рублях был одинаковым? 47
Билет №25 48
1. Понятие и виды балансов международных расчетов 48
2. Классификация форм международного кредита по различным критериям 48
3. Практическое задание. Импортер должен уплатить цену товара в размере 500000 евро через две недели после его поставки. Оплата производится исходя и текущего курса евро в следующей пропорции: 50% цены товара выражается в британских фунтах, оставшаяся часть не перерассчитывается. Оплата производится в евро по курсу на дату платежа. Рассчитать сумму платежа в евро, если курс на момент подписания контракта составил 0,8518£/€, а на момент платежа – 0,8434£/€. 49
Билет №26 50
1. Сравнение преимуществ инкассовой и аккредитивной форм расчетов для участников внешнеэкономической деятельности 50
2. Международный кредитный рынок, понятие, особенности, структура 50
3. Практическое задание. Английский турист собирается поехать в Москву. Он хочет оценить свои затраты на покупку иностранной валюты. Курс RUB/GBR на рынке не котируется, но известны следующие котировки валютных пар: GBR /USD = 1,36; USD/RUB = 66,85. Сколько фунтов стерлингов потратит английский турист на покупку 200000 рублей? 51
Билет №27 52
1. Фундаментальный анализ валютного рынка: понятие, классификация факторов 52
2. Понятие, принципы и роль международного кредита, его истоники и формы 52
3. Практическое задание. Клиент взял в банке кредит в долларах США под 8% годовых сроком на 6 месяцев с выплатой основного долга и процентов в конце срока. На момент выдачи курс доллара составлял 65 рублей. Каким должен быть курс на момент погашения кредита, чтобы рублевая стоимость заемных средств была нулевой? 54
Билет №28 55
1. Классификация современных валютных курсов по способу фиксации 55
2. Тенденции современного международного кредитного рынка 55
3. Практическое задание. В российском банке установлены следующие котировки для операций с наличной иностранной валютой: для доллара США 66-67, для евро 74-75. Сколько евро должен потратить клиент банка для приобретения 4000 долларов? 56
Распродажа!