Задача 1.
Рассчитать недостающие параметры кредитной операции, используя «английскую», «французскую», «германскую» практики начисления простых процентов. Построить график кредитной операции.
Таблица 1
Параметры кредитной операции
Вариант |
Первоначальная сумма долга, д. е. | Дата |
Срок, дни |
Годовая ставка процентов, % | Наращенная сумма, д. е. | Сумма процентных денег, д. е. | Коэффициент наращения | |
выдачи | погашения | |||||||
3 | 725 | 01.05 | 08.08 | 790 |
Задача 2.
По данным табл. 3 рассчитать сумму, полученную клиентом при закрытии депозитного счета, сумму процентных денег и среднюю процентную ставку при условии:
А) использования «английской» практики начисления простых процентов, если проценты начисляются только на первоначальную сумму вклада;
Б) использования «английской» практики начисления простых процентов, если с изменением ставки происходит одновременно капитализация процентного дохода;
В) ежемесячного начисления сложных процентов.
Таблица 3
Параметры депозитной операции
Вариант | Первоначальная сумма вклада, р. | Годовая процентная ставка, % | Дата
открытия счета |
Изменение процентной ставки | Дата
закрытия счета |
|||
Дата | Годовая процентная ставка, % | Дата | Годовая процентная ставка, % | |||||
3 | 10 000 | 10,0 | 10.03 | 10.06 | 12 | 25.07 | 9 | 10.08 |
Задача 3.
Используя данные табл. 4, оценить с точки зрения покупательной способности сумму, которую получит вкладчик по окончании депозитного договора; рассчитать сложную ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции. Построить график депозитной операции.
Таблица 4
Параметры депозитной операции
Вариант | Первоначальная сумма вклада, д. е. | Номинальная ставка банка, % | Периодичность начисления процентов | Годовой темп инфляции, % | Срок депозитного договора, лет |
3 | 9600 | 12 | Ежемесячно | 6 | 7,5 |
Задача 4.
Используя данные табл. 6, рассчитать сумму, полученную предъявителем векселя, и дисконт при условии применения:
А) простых учетных ставок;
Б) сложных учетных ставок, ежемесячного дисконтирования.
Для условия А определить значение эквивалентной простой ставки процентов, для условия Б — эффективной учетной ставки. Построить графики дисконтирования по простой и сложной учетной ставке.
Таблица 6
Параметры операции учета векселя
Вариант | Дата | Номинал, р. | Годовая учетная ставка, % | ||
выдачи | погашения | учета | |||
3 | 10.04 | 22.07 | 22.05 | 60 000 | 24 |
Задача 5.
Используя данные табл. 7, рассчитать коэффициент наращения, наращенную сумму, коэффициент приведения, современную величину ренты постнумерандо и пренумерандо.
Таблица 7
Параметры финансовой ренты
Вариант | Годовой платеж, р. |
Периодичность взносов и начисления процентов | Срок ренты, лет | Номинальная ставка процентов, % |
3 | 12 000 | Ежеквартально | 15 | 8,5 |
Задача 6.
В банке установлены следующие котировки валют: евро / рубль – Х — Y, доллар США / рубль – V — Z. Определить кросс-курс евро к доллару США. Рассчитать, какое количество долларов США можно приобрести на 150 евро, и сколько заработает банк на этой операции.
Таблица 8
Котировки валют
Вариант | X, р. | Y, р. | V, р. | Z, р. | ||||
3 | 28,89 | 29,87 | 27,90 | 28,50 |
Задача 7.
Используя данные табл. 9, определить общие расходы заемщика по погашению долга и составить план погашения долга, если кредитным договором предусмотрено:
А) погашение основной суммы долга равными суммами;
Б) погашение равными срочными уплатами.
Таблица 9
Параметры кредитной операции
Вариант | Основной долг, р. | Ставка процентов, начисляемых на сумму долга, % | Срок долга, годы |
3 | 24 000 | 8 | 6 |
Задача 8.
Облигации номиналом А д. е. со сроком погашения В продаются в день выпуска С по цене D д. е., а в день E — по цене G д. е. Временная база 365 дней.
Определить:
А) экономическую целесообразность продажи ценных бумаг на основе расчета доходности облигаций к погашению и доходности при продаже в виде простой процентной ставки;
Б) курс облигации в день выпуска;
В) доход владельца 50 облигаций, купленных в день их выпуска и предъявленных к погашению по окончании срока обращения.
Таблица 12
Параметры выпуска облигаций
Вариант | А, д. е. | В | С | D, д. е. | E | G, д. е. |
3 | 9000 | 27.12.06 | 01.01.06 | 6000 | 15.02.06 | 6800 |