Распродажа!

Эконометрика вариант 8 Word и Excel

600,00 ₽

Купить

Артикул: 55001546
Категория:

ВАРИАНТ 8

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 со­ответственно). Данные с сайта http://sophist.hse.ru

Т Индекс реальной зарплаты Индекс реального ВВП
20071 166,36 131,3
II 178,18 144,4
III 181,38 156,9
IV 204,6 164,6
20081 199,9 143,3
II 211,69 155,8
III 214,65 167
IV 226,46 162,4
20091 199,06 130,1
II 204,63 138,4
III 205,04 152,6
IV 226,36 158,2
20101 205,99 135,4
II 216,91 145,3
пт 216,26 158,4
IV 236,37 166,3
2011 I 207,3 139,9
II 220,98 151,4
III 222,75 164,8
IV 254,6 174
20121 227,87 147,3
II 244,27 157,9
III 235,23 170
IV 268,64 177,1
20131 238,28 148,2
II 259,73 159,7
III 250,38 172
IV 279,67 180,8
20141 247,79 149,1
II 265,38 161,8
III 251,58 173,3
IV 274,47 181,3
20151 225,62 146,3
II 242,54 156,3
III 227,26 168,7
IV 247,71 175,4
20161 224,18 145,7
II 243,24 155,5
III 230,1 168,1
IV 253,8 176

Требуется:

  1. Построение спецификации эконометрической модели

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

  1. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между ин­дексом реальной зарплаты и индексом реального ВВП и сделать вывод о воз­можности построение линейной модели парной регрессии между соответствую­щими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.

  1. Оценка параметров модели парной регрессии

Оценить параметры модели с помощью:

  • надстройки Анализ данных, используя инструмент Регрессия;
  • с помощью надстройки Excel Поиск решения;
  • с помощью функции ЛИНЕЙН.

Выписать полученное уравнение регрессии индекса реального ВВП на индекс реальной зарплаты. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.

  1. Оценивание качества спецификации модели

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделать выводы качестве уравнения регрессии.

  1. Оценивание адекватности модели

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.

  1. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика. Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана или Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.

  1. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.

  1. Множественная регрессия

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, введя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Построить график изменения индекса реальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной волны.

  1. Построение спецификации эконометрической модели множественной регрессии

Ввести необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Построить многофакторную модель динамики объясняющей переменной. Оценить качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Пояснить экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

  1. Прогнозирование экзогенной переменной – индекса реальной зарплаты

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования индекса реальной зарплаты на ближайший квартал.

  1. Прогнозирование эндогенной переменной — индекса реального ВВП

Используя прогнозную оценку объема сельскохозяйственного производства,  по­строить точечный и интервальный прогноз с вероятностью 0,9 ((α=0,1)) исследуе­мого  индекса реального ВВП   на ближайший квартал.

  1. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате