Распродажа!

1,200.00₽ 600.00₽

Купить

Артикул: 55001557
Категория:

ВАРИАНТ 36

Ставится задача исследовать, как влияет размер средней номинальной зара­ботной платы (WAG_C_Q в руб.) на среднедушевые денежные доходы населе­ния (HHI_Q в руб.) в России. Данные с сайта http://sophist.hse.ru

T Среднедушевые денежные доходы населения Средняя номинальная зара­ботная плата
2007 III 13494 12847
IV 15742 19632
2008 I 15424 13312
II 16962 15159
III 17556 15091
IV 18966 19960
2009 I 17441 15864
II 18419 17291
III 18673 16768
IV 20670 24461
2010 I 19485 17687
II 20809 19053
III 21031 18526
IV 23491 28173
2011 I 21354 19114
II 23154 21279
III 23352 20376
IV 26905 31568
2012 I 24407 20848
II 26547 24126
III 26127 23396
IV 30233 35548
2013 I 27339 24422
II 30245 26441
III 29578 24841
IV 33269 39759
2014 I 30057 24602
II 32963 27587
III 31730 27132
IV 35685 40972
2015 I 31566 27621
II 29757,1 34703,0
III 30695,1 32983,0
IV 36067,1 35692,0
2016 I 26507,2 34000,0
II 30119,4 37404,0
III 30586,9 35744,0
IV 35849,0 39824,0

Требуется:

  1. Построение спецификации эконометрической модели

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

  1. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между средней номинальной заработной платой и среднедушевыми денежными дохо­дами населения и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значи­мость коэффициента корреляции.

  1. Оценка параметров модели парной регрессии

Оценить параметры модели с помощью:

  • надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия;
  • с помощью матричных функций Excel по формуле:
  • с помощью функции ЛИНЕЙН.

Выписать полученное уравнение регрессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную заработную плату. Дать экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразить на графике исходные данные и результаты моделирования.

  1. Оценивание качества спецификации модели

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы качестве уравнения регрессии.

  1. Оценивание адекватности модели

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели ре­грессии среднедушевых денежных доходов населения на среднюю номинальную заработную плату, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.

  1. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана, Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.

  1. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.

  1. Множественная регрессия

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Построить график изменения объ­ема номинальной зарплаты во времени с целью визуального выявления сезонной волны.

  1. Построение спецификации эконометрической модели множественной регрессии.

Ввести необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Построить многофакторную модель размера номинальной зарплаты. Оценить качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

  1. Прогнозирование экзогенной переменной — средней номинальной зарплаты

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования номинальной зарплаты на ближайший квартал.

  1. Прогнозирование эндогенной переменной — средне­душевых денежных доходов населения

Используя прогнозную оценку средней номинальной зарплаты, построить точечный и интервальный прогноз с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня средне­душевых денежных доходов населения на ближайший квартал.

  1. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате